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证监会制定管理办法严格程序化交易

发布日期:2015-10-13 作者: 点击:

10月9日,中国证监会正式就《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》)公开征求意见,拟从六方面强化对于程序化交易的监管,同一时间,沪深交易所也公布了实施细则并征求意见。

《管理办法》明确,程序化交易即“通过既定程序或特定软件,自动生成或执行交易指令的交易行为”,规定程序化交易者需要事先进行信息申报,经核查后方可进行程序化交易。

《管理办法》明确禁止的程序化交易包括:(一)在属于同一主体或处于同一控制下或涉嫌关联的账户之间发生同一证券的交易;(二)在同一账户或同一客户实际控制的账户组间,进行期货合约的自买自卖;(三)频繁申报并频繁撤销申报,且成交委托比明显低于正常水平;(四)在收盘阶段利用程序进行大量且连续交易,影响收盘价;(五)进行申报价格持续偏离申报时的市场成交价格的大额申报,误导其他投资者决策,同时进行小额多笔反向申报并成交;(六)连续以高于最近成交价申报买入或连续以低于最近成交价申报卖出,引发价格快速上涨或下跌,引导、强化价格趋势后进行大量反向申报并成交。


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